パッケージ・ソリューション

金融取引統合管理システム

市場系金融取引を統合管理するApreccia4（アプレシア・フォー）

Apreccia4の系譜は、当社設立以前の1990年代にまでさかのぼることができます。この時代は、デリバティブ取引に対するリスク管理ニーズが急速に高まり、主に海外から輸入されたシステムがそれを充足する構図でしたが、Apreccia4の始祖はこの時代に稀な国産システムとして生まれました。
2015年には、広範な仕組商品の期日管理をルール定義で実現する新機能を大手証券会社様向けにリリースしたことを皮切りに、毎年アップグレードを繰り返し、2019年には資金繰り管理機能の追加を果たし、伝統的な金融商品から先進的なデリバティブまで、広範なカバレッジを誇る統合管理システムに成長しています。

主要機能一覧

管理項目	#	項目	説明
取引情報管理	1	時価評価	各対応金融商品の公正価値を算出。対象商品全体の一括時価評価も可能です。
	2	取引情報操作	各取引の情報を登録・更新・削除・参照出来ます。
	3	キャッシュフロー生成・編集	銘柄属性情報を基に個別キャッシュフローを自動生成します。生成後の個別編集も可能です。
	4	契約属性管理	取引相手先、ギャランター、社内部門・担当者、決済口座、個別担保、解約清算金等の情報を管理します。
期日管理	5	権利行使管理	オプション権利の行使済・放棄ステータス等を管理します。
	6	受払管理	受払済のステータス（受払利息、オプションプレミアム、解約清算金）等を管理します。
	7	値決め管理	個別値決め、一括自動値決め、値決め済ステータス情報等を管理します。
	8	変動指数値決め予定管理	変動金利等の値決め予定を管理します。
	9	ロールバック	評価日を過去に移動することにより、過去のポートフォリオの状況を閲覧します。
リスク管理	10	未収未払金計測	特定期間の未収未払い情報を計測します。
	11	期間損益計測	特定期間の期間損益を計測します。
	12	金利グリッド感応度計測	金利グリッド感応度と、感応度の変化を計測します。（金利デルタ/ガンマ相当額として利用可能です）
	13	タイムデイケイ計測	評価日を1日シフトして経時変化を計測します。（セータ相当額として利用可能です）
	14	ボラティリティ･グリッド感応度計測	ボラティリティ・グリッドの感応度を計測します。（ベガ相当額として利用可能です）
	15	価格グリッド感応度計測	価格グリッド感応度を計測します。（価格デルタ相当額として利用可能）
	16	カレントエクスポージャ計測	バーゼル形式でのカレントエクスポージャを計測します。
	17	VaR計測	デルタ法／ヒストリカル法VaRを計測します。
マスタ管理	18	取引相手情報管理	相手先コード、名称、住所、リスクウェイト、決済口座等を管理します。
	19	社内情報管理	社内部門、担当者、取引管理ブックの各コード設定とコード間の関連付けを管理します。
	20	休日情報管理	ロンドン、東京、ニューヨーク、ブリュッセル、トロント、その他都市の休日情報を管理します。
	21	評価用レート管理	市況レートの取り込み設定とヒストリカルレートを管理します。

本製品は継続的にアップデートしていますので、掲載内容と異なる場合があります。最新の情報はお問合せください。

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金融取引時価評価エンジン

実装ロジックの開示可能なプライシング・エンジンQDSL

Apreccia4は、お客様のご要望に応じて様々なプライシング・エンジンを搭載して出荷してきましたが、2018年からは実装ロジックの開示を重視するお客様に向けて、新たな選択肢が加わりました。
新製品QDSLは、当社内製のプライシング・エンジンで、実装ロジックの開示要求に十分応えられる他、仕組債への対応などお客様のご要望に応じたカスタマイズ・オーダーも可能です。